一、課程基本資訊
1、課程程式碼:03ANN605
2、課程名稱:期貨投資實務
3、學時學分:48學時/3學分
4、課程性質:必修
5、授課方式:實踐
6、適用專業:金融工程
二、課程性質與作用
本課程是金融工程的專業性課程、屬核心課程,,為金融工程專業實踐必修課程,是一門專業性的、應用型的獨立學科,是金融工程本科專業的必修的技術技能課程,先修課程為《證券基礎知識》、《證券投資實務》。本課程的主要內容為:期貨市場的組織結構、期貨交易的業務流程,期貨的種類,期貨的投機交易、套期保值及期權交易等。
三、教學目標
通過本課程的教學,學生應知會期貨投資交易的基本理論和基本技能,熟練掌握期貨投資的上機操作能力,幫助學生進行證券從業資格。
四、教學安排
教學內容 | 理論教學 學時 | 實踐教學 學時 | 理實一體化教學 學時 | 學時小計 |
一、期貨市場的組織結構 |
| 4 |
| 4 |
二、期貨交易的業務流程 |
| 4 |
| 4 |
三、期貨的投機與套利交易 |
| 8 |
| 8 |
四、期貨的套期保值 |
| 8 |
| 8 |
五、期貨市場的價格走勢分析與預測 |
| 8 |
| 8 |
六、商品期貨與金融期貨 |
| 8 |
| 8 |
七、期權交易 |
| 4 |
| 4 |
八、期貨市場的風險防範與監管 |
| 4 |
| 4 |
合計 |
| 48 |
| 48 |
五、教學內容
教學單元一、期貨市場的組織結構
【教學目標】通過本單元教學,使學生基本瞭解期貨交易所、期貨經紀公司及期貨投資者的種類。
【教學時數】4學時
【教學內容】
1.期貨交易所;
2.期貨經紀公司;
3.期貨投資者;
【教學重點】
1. 期貨中介機構;
2. 期貨投資者的種類;
【教學難點】
1.期貨公司;
教學單元二、期貨交易的業務流程
【教學目標】通過本章教學,使學生了解期貨市場的進入、合約的買賣過程。
【教學時數】:4學時
【教學內容】
1.開戶;
2.保證金與開倉;
3.持倉與平倉或交割;
【教學重點】
1.開戶程式;
2.買賣;
【教學難點】
1. 保證金制度;
2. 期貨交易結算;
教學單元三、期貨的投機與套利交易
【教學目標】通過本次教學,使學生熟悉、理解期貨投機與套利交易種類、作用及交易操作。
【教學時數】:8學時
【教學內容】
1.期貨投機交易;
2.期貨套利交易;
【教學重點】
1.期貨投機種類及作用;
2.期貨套利交易的種類及交易操作。。
【教學難點】
1.投機做空;
2.套利交易;
教學單元四、期貨的套期保值
【教學目標】通過本次教學,使學生掌握套期保值的基本原理及操作原則,掌握期貨套期保值的種類,掌握買入/賣出套期保值適用物件及範圍、操作方法及保值效果分析。
【教學時數】:8學時
【教學內容】
1.套期保值的基本原理;
2.套期保值的特徵與操作原則;
3.套期保值的基本方式與具體運用;
4.基差與套期保值;
【教學重點】
1.套期保值的基本原理及操作原則。
2.期貨套期保值的種類
【教學難點】
1. 套期保值的基本方式與具體運用。
教學單元五、期貨市場的價格走勢分析與預測
【教學目標】通過本次教學,使學生供需分析及技術分析的主要理論及方法。技術分析的趨勢和形態熟悉、理解並掌握期貨投機理論基礎及投機原則。
【教學時數】:8學時
【教學內容】
1.基本面分析;
2.技術分析理論;
3.技術分析的方法;
【教學重點】
1.供需分析;
2.道氏理論、趨勢和形態分析、指標分析;
【教學難點】
1.艾略特波浪理論;
2.移動平均線、MACD;
教學單元六、商品期貨與金融期貨
【教學目標】通過本次教學,使學生了解我國期貨市場及主要期貨合約。
【教學時數】:8學時
【教學內容】
1. 商品期貨;
2. 金融期貨;
【教學重點】
1. 我國期貨交易所;
2. 小麥、玉米、大豆、棉花等主要的農產品期貨;
3. 天然膠、原糖、建材等工業品期貨及銅、鋁等金屬期貨;
4. 外匯期貨、利率期貨、股票指數期貨;
【教學難點】
1.主力合約;
2.外匯期貨;
教學單元七、期權交易
【教學目標】 通過本次教學,使學生了解期權的含義、型別,熟知期權價格的形成機制,並初步掌握期權的投機策略與保值策略。
【教學時數】:4學時
【教學內容】
1.期權交易概述;
2.期權價值與期權價格;
3.期權交易策略;
【教學重點】
1.期權交易的含義、型別;
2.期權的價格形成與影響因素;
【教學難點】
1.期權交易的保值策略;
2.期權投機交易策略;
教學單元八、期貨市場的風險防範與監管
【教學目標】 通過本次教學,使學生掌握期貨市場風險的防範、控制與監管。
【教學時數】:4學時
【教學內容】
1期貨市場風險;
2.期貨市場的監管體系;
3.期貨市場的內部風險管理;
【教學重點】
1.期貨市場風險的防範與控制;
2. 期貨市場的監管體系、交易所及期貨經濟公司對期貨市場的風險進行管理;
【教學難點】
1. 期貨市場的監管體系;
六、教學方法
1.試驗方式:教師示範案例,輔以一定的講解;佈置課堂作業練習及實訓任務;討論、答疑解惑。
2.基本要求:對課堂作業,要求同學們務必課堂上完成;對於實訓,每人一組獨立完成。
七、考核方式
考核方式:考查;
考核形式:實踐操作;
成績評定方法及各部分成績所佔比例:平時成績與期末成績各佔比50%;
八、參考教材
1.何偉,徐仲昆.《證券期貨投資理論與實務》.上海財經大學出版社.2015年.
2.朱國華.《期貨投資學:理論與實務》.上海財經大學出版社.2010年.
3.方曉雄.《期貨投資實務》.東北財經大學出版社.2015年.